Uma estratégia simples de escalpelamento Resumo do artigo: Criar uma estratégia de negociação Forex não precisa ser um processo difícil. Hoje vamos rever uma estratégia simples de escalpelamento usando o indicador Stochastics. Os comerciantes que estão procurando por oportunidades de Scalping no mercado Forex se beneficiarão de ter uma estratégia de negociação completa à sua disposição. O número de variáveis que podem ser adicionadas a uma estratégia é ilimitado, e geralmente é bom ter uma estratégia simples em standby. Hoje vamos rever uma estratégia estocástica simples que pode ser usada para escalar pares de moedas Forex. Assim, o primeiro passo para negociar qualquer estratégia bem-sucedida baseada em tendência é localizar a tendência. O MVA (Média Móvel Simples) de 200 períodos é uma das ferramentas mais utilizadas nos mercados para esse fim. Os comerciantes podem adicionar este indicador a qualquer gráfico e identificar se o preço está acima ou abaixo da média. Se o preço estiver acima dos operadores de MVA, pode-se supor que a tendência é alta e procure comprar. Abaixo podemos ver um gráfico AUDJPY de 5 minutos acompanhado do MVA de 200 períodos. Dadas as informações acima, os comerciantes devem procurar comprar o AUDJPY, desde que ele continue com tendência mais alta. Se a tendência continuar, as expectativas são de que o preço permanecerá acima do MVA do período 200 e novos máximos serão criados. Learn Forex ndashAUDJPY com 200 MVA (Gráfico criado por Walker England) Uma vez que uma tendência é detectada usando o período de 200 MVA, e um viés de negociação foi estabelecido, os comerciantes vão começar a procurar um gatilho técnico para entrar no mercado. Osciladores são escolhas comuns e SSD (stochastics lentos) podem ser adicionados ao seu gráfico para esse propósito exato. Abaixo podemos ver o gráfico de 5 minutos do AUDJPY, desta vez com o SSD adicionado. Já que identificamos o AUDJPY em uma tendência de alta, os traders procurarão comprar quando o SSD sinalizar o momentum retornando na direção da tendência. Isso ocorre quando a linha k verde cruza a linha vermelha D abaixo de um nível de sobrevenda de 20. Abaixo, você encontrará vários exemplos de crossovers de SSD anteriores da negociação de hoje no AUDJPY. Observe como apenas as posições de compra devem ser tomadas em crossouts de alta conforme a tendência de alta continua. Em nenhum momento os comerciantes devem considerar a venda como a tendência de alta continua. Aprenda Forex ndashAUDJPY amp SSD (Gráfico criado por Walker England) Tal como acontece com qualquer estratégia de mercado ativo, as tendências cambistas do Forex acarreta riscos. É importante saber antecipadamente que as tendências acabam. Scalpers podem usar um balanço baixo ou até mesmo o período de 200 MVA como locais para definir ordens de parada. No caso de quebra de preços e começar a gerar baixas mais baixas, os investidores deverão sair de todas as posições longas existentes e procurar outras oportunidades. --- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para wenglandDailyFX. Siga-me no Twitter WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira as suas informações de e-mail. Interessado em aprender mais sobre Forex trading e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de guias de negociação de negociação avançada gratuitos, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos de negociação. Registre-se aqui para continuar seu aprendizado de Forex agora DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Estratégias Para Negociação Algorítmica Forex Como resultado de controvérsia recente, o mercado cambial tem estado sob maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar e do euro entre 2007 e 2013. O mercado forex é notavelmente desregulamentado, apesar do manuseio de 5 trilhões de transações por dia. Como resultado, os reguladores pediram a adoção de negociação algorítmica. um sistema que utiliza modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negociações no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico dos estrangeiros cria maior transparência, eficiência e elimina o preconceito humano. Várias estratégias diferentes podem ser buscadas por traders ou firmas no mercado forex. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco da carteira ou para limpar posições de forma eficiente. Além da proteção automática, as estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta frequência, e todas podem ser aplicadas a transações forex. Cobertura automática Ao investir, a cobertura é uma maneira simples de proteger seus ativos contra perdas significativas reduzindo a quantia que você pode perder se algo inesperado ocorrer. Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada para reduzir a exposição do investidor ao risco. Esses pedidos de hedge gerados automaticamente seguem modelos específicos para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio. No mercado cambial, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos à vista são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot do fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000, devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, conforme refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. Oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços da moeda ficam desalinhados. Arbitragem triangular. como é conhecido no mercado forex, é o processo de conversão de uma moeda de volta para si mesmo através de várias moedas diferentes. Comerciantes algorítmicos e de alta frequência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados. Como um derivado. opções de forex operam de forma semelhante como uma opção em outros tipos de valores mobiliários. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger transações em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que as recompensas tomam um dos dois resultados: a negociação é liquidada a zero ou a um preço de exercício pré-determinado. Análise estatística Dentro do setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante para medir os movimentos de preço de um título ao longo do tempo. No mercado cambial, indicadores técnicos são usados para identificar padrões que podem ajudar a prever movimentos futuros de preços. O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Como os mercados de câmbio operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas de computador, os algoritmos foram gerados de acordo com os indicadores técnicos, incluindo a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI). Os programas algorítmicos sugerem tempos específicos em que as moedas devem ser compradas ou vendidas. Execução Algorítmica A negociação algorítmica requer uma estratégia executável que os gerentes de fundos possam usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e são programados para executar uma ordem sob determinados preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os operadores de buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre por meio de plataformas eletrônicas, que geralmente reduzem custos e erros de negociação. Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado, no entanto, o acesso direto ao mercado fornece às empresas de buy-in acesso à infra-estrutura de sell-side, concedendo aos clientes maior controle sobre as negociações. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados de câmbio, a execução de pedidos é extremamente rápida, permitindo que os operadores aproveitem as oportunidades de negociação de curta duração. Negociação de alta frequência Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta frequência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta frequência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem que os operadores aproveitem oportunidades lucrativas no mercado cambial, uma série de estratégias de negociação de alta frequência são projetadas para reconhecer situações lucrativas de arbitragem e liquidez. Desde que os pedidos sejam executados rapidamente, os comerciantes podem alavancar a arbitragem para garantir lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta frequência, a arbitragem também pode ser feita entre os preços à vista e futuros dos mesmos pares de moedas. Os defensores da negociação de alta frequência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência nas negociações e nos preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há um número limitado de produtos em comparação com ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de pedidos e diferenças de preços entre um par de moedas em particular. Um desequilíbrio de pedidos ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda para um ativo ou moeda específicos. Nesse caso, os operadores de alta frequência atuam como provedores de liquidez, ganhando o spread ao arbitrar a diferença entre o preço de compra e venda. The Bottom Line Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial, à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado forex. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Estratégias de negociação algorítmica, tais como hedging automático, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta frequência, podem expor inconsistências de preço, que representam oportunidades lucrativas para os traders. Os fundamentos do Forex Algorithmic Trading Quase trinta anos atrás, o mercado de câmbio (Forex) foi caracterizado por negócios realizados via telefone, investidores institucionais. informações de preço opacas, uma distinção clara entre negociação entre clientes e negociação entre clientes e negociantes e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Os negócios são feitos principalmente através de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo entrem no mercado, os preços de streaming em tempo real levaram a uma maior transparência e a distinção entre distribuidores e seus clientes mais sofisticados praticamente desapareceu. Uma mudança particularmente significativa é a introdução da negociação algorítmica. que, embora tenha feito melhorias significativas no funcionamento da negociação em Forex, também representa uma série de riscos. Examinando os fundamentos do mercado Forex e o comércio algorítmico, identificaremos algumas vantagens que o comércio algorítmico trouxe para a negociação de moedas, além de apontar alguns dos riscos. Noções básicas sobre Forex O Forex é o local virtual em que os pares de moedas são negociados em volumes variáveis de acordo com os preços cotados, em que uma moeda base recebe um preço em termos de uma moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. De acordo com o Bank for International Settlements (BIS), o volume médio diário global de negociações em abril de 2013 foi de 2,0 trilhões. A maior parte desta negociação é feita para dólares americanos, euros e ienes japoneses e envolve uma gama de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão. investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e varejistas individuais. Embora a negociação especulativa possa ser a principal motivação para certos investidores, a principal razão para a existência dos mercados Forex é que as pessoas precisam negociar moedas para comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e pode, portanto, afetar profundamente a produção, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer nação em particular. Por essa razão, os formuladores de políticas, o público e a mídia têm interesse no que se passa no mercado Forex. Noções básicas de negociação algorítmica Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas projetadas para concluir uma tarefa claramente definida. Na negociação no mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consiste em parâmetros como tempo, preço ou quantidade que estruturam os negócios que serão realizados. Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica nos mercados financeiros: estatística, cobertura automática, estratégias de execução algorítmica e acesso direto ao mercado. Estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que procura oportunidades de negociação lucrativas com base na análise estatística de dados históricos de séries temporais. Auto-hedging é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição do investidor ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto no mercado ou executar um negócio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ideais e os custos mais baixos pelos quais os operadores algorítmicos podem acessar e se conectar a múltiplas plataformas de negociação. Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta frequência, que é caracterizada pela frequência extremamente alta de execuções de ordens de negociação. Negociações de alta velocidade podem dar vantagens significativas aos negociadores, dando-lhes a capacidade de fazer negociações dentro de milésimos de segundo de mudanças incrementais de preços. mas também pode acarretar certos riscos. Negociação algorítmica no mercado Forex Grande parte do crescimento da negociação algorítmica nos mercados Forex nos últimos anos deveu-se a algoritmos que automatizaram determinados processos e reduziram as horas necessárias para conduzir transações cambiais. A eficiência criada pela automação leva a custos mais baixos na execução desses processos. Um desses processos é a execução de ordens de negociação. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que é negociado com base em critérios predeterminados, como a execução de ordens ao longo de um período de tempo especificado ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por humanos. Os bancos também aproveitaram os algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moedas nas plataformas de negociação eletrônica. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotar os preços de mercado e, ao mesmo tempo, reduzem o número de horas de trabalho manuais necessárias para cotar preços. Alguns bancos programam algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados para vender uma determinada moeda para corresponder a um comércio de clientes em que o banco comprou o montante equivalente, a fim de manter uma quantidade constante dessa moeda em particular. Isso permite que o banco mantenha um nível pré-especificado de exposição ao risco para manter essa moeda. Esses processos foram significativamente mais eficientes por meio de algoritmos, levando a custos de transação mais baixos. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento no comércio algorítmico Forex. Algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para negociações especulativas, já que a combinação de alta frequência e a capacidade dos algoritmos de interpretar dados e executar ordens permitiram que os operadores explorassem oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas. Todas essas vantagens levaram ao aumento do uso de algoritmos no mercado Forex, mas vamos analisar alguns dos riscos que acompanham o comércio algorítmico. Riscos Envolvidos na Transação Algorítmica de Forex Embora a negociação algorítmica tenha feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que podem ameaçar a estabilidade e a liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens está relacionada aos desequilíbrios no poder de negociação dos participantes do mercado. Alguns participantes têm meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permita obter informações e executar ordens com uma velocidade muito mais rápida do que outras. Esse desequilíbrio entre os que têm e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar a uma fragmentação no mercado que pode levar à escassez de liquidez ao longo do tempo. Além disso, embora existam diferenças fundamentais entre os mercados de ações e o mercado Forex, há alguns que temem que a negociação de alta frequência que exacerbou o crash da bolsa de valores em 6 de maio de 2010 poderia afetar o mercado Forex. Como os algoritmos são programados para cenários específicos do mercado, eles podem não responder com rapidez suficiente se o mercado mudar drasticamente. Para evitar esse cenário, os mercados podem precisar ser monitorados e a negociação algorítmica suspensa durante a turbulência do mercado. No entanto, em cenários tão extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por vários participantes do mercado poderia resultar em alta volatilidade e redução drástica na liquidez do mercado. The Bottom Line Embora negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo os custos de negociação de moedas, ela também vem com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem adequadamente, elas devem ser armazenadas de alguma forma estáveis e altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Como em todas as áreas da vida, a nova tecnologia introduz muitos benefícios, mas também traz novos riscos. O desafio para o futuro do comércio algorítmico de Forex será como instituir mudanças que maximizem os benefícios enquanto reduz os riscos.
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